.386
.model flat, stdcall
option casemap:none
include \masm32\include\windows.inc
include \masm32\include\kernel32.inc
include \masm32\include\user32.inc
includelib \masm32\lib\user32.lib
includelib \masm32\lib\kernel32.lib

include \masm32\macros\ucmacros.asm

.data
WSTR MyUnicodeString,"Unicode Test"

.code
start:
invoke MessageBoxW, NULL, offset MyUnicodeString, offset MyUnicodeString, MB_OK
invoke ExitProcess, NULL
end start

注意WSTR宏不支持中文……

那这个MultiByteToWideChar函数用法哪里错了呢

仔细看MultiByteToWideChar函数的MSDN说明：

int MultiByteToWideChar(
  UINT CodePage,         // code page
  DWORD dwFlags,         // character-type options
  LPCSTR lpMultiByteStr, // string to map
  int cbMultiByte,       // number of bytes in string
  LPWSTR lpWideCharStr,  // wide-character buffer
  int cchWideChar        // size of buffer
);

……
cchWideChar
[in] Specifies the size, in wide characters, of the buffer pointed to by the lpWideCharStr parameter. If this value is zero, the function returns the required buffer size, in wide characters, and makes no use of the lpWideCharStr buffer.

看了红字部分就应该明白了吧，第一次MultiByteToWideChar返回的所需字符串长度，是以宽字符为单位的，而不是以字节为单位的。也就是说，实际需要的内存空间大小，是返回值的两倍。

所以应该这样改：
……
invoke MultiByteToWideChar,CP_ACP,MB_PRECOMPOSED,addr szFileName,-1,0,0
mov ebx,eax
shl ebx,1;ebx乘2，变为实际需要的内存空间大小
invoke GlobalAlloc,GMEM_FIXED or GMEM_ZEROINIT,ebx
……
另外，既然是UNICODE字符了，就应该用MessageBoxW，而不是MessageBox（实际被默认为MessageBoxA）